Résumé : la simulation de Monte Carlo est un outil statistique puissant pour résoudre les problèmes mathématiques complexes ou plus exactement pour approcher leur solution aussi précisément que souhaité. Cet ouvrage décrit les principaux problèmes auxquels s'attaque la simulation de Monte Carlo : calcul de sommes ou d'intégrales, d'espérances mathématiques, de problèmes d'optimisation, de résolution d'équations linéaires, intégrales ou différentielles. [4e de couv.]
Notes : Bibliogr. p. [263]-267. Index